2016年1月18日 星期一

1/18台指選擇權全分析~開盤下挫至7,503低點,收盤挑戰7,780點反壓成功指數站回7800

台指期今日高低點差距近300點,震盪大行情走勢激發出成交量在23萬口以上,價差也大幅收斂並轉正。台指期終場收盤為7,814點,上漲146點,成交量為231,579口,台指期與現貨轉為正價差3點。
受到國際股市影響,台期指開盤即下挫至7,503低點,隨後在台股現貨9點開盤走高帶動呈現一路攀高,台指期成交量也不斷擴增,第一小時最高點曾來到7,798點,成交量也爆出10萬多口。
期貨分析師表示,台股在大選變數明朗後,受到國際股市影響因素較大,因上周五(15日)美股及陸股大跌,造成台指期今日開盤重挫,在陸股開低走高後,台指期也隨台股現貨市場攀升。
10點過後雖然台指期往下滑落,市場觀望陸股走勢變化及國安基金開會結果,但仍能守在平盤之上,追價及殺低意願同步降低,成交量萎縮;接近11點30分傳出國安基金決定延長護盤時間,台指期再度揚升走強,挑戰7,780點反壓成功。
類股期指表現以電子期指為領頭羊,盤中呈現強勢,漲幅達2.29%,金融期指與非金電期指同步走揚,漲升強度略遜於電子期指,類股期指今日成交量較上周明顯增加。

 期貨走勢
台指期週一上漲146點收在7814點。價差方面,台指期轉為正價差至2.82點,電子期逆價差縮至0.34點,金融期逆價差縮至1.65點,摩台期轉為正價差至0.17點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超11.64億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼5096口,淨多單升至17916口,其中外資多單減碼1897口,淨多單升至25108口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼231口,淨多單降至17389口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。
期貨行情走勢方面,歐美股市上周五持續暴跌且台灣政黨輪替,帶動週一台指期早盤以跳空下跌155點開出,但期貨開盤5分鐘見到本日低點後隨即一路震盪拉高,雖早盤原油期貨持續創下12年新低但衝擊有限,而人行出手帶動人民幣止貶並激勵陸股上漲,且中午國安基金延長護盤帶動期貨終場翻為正價差並以大漲146點作收。技術面觀察,週一大盤開低走高以帶下影線長紅K站回7800點大關,但成交量能縮小至811億水準,短線量價結構不利多方轉強。而以日線型態來看,目前指數長紅反轉站上5日線,但多數均線持續下彎,而多項技術指標低檔黃金交叉,趨勢轉為低檔震盪。近期可能出現多方跌深反彈挑戰上方反壓,操作上建議可沿10日線偏空操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在7800點,賣權集中在7500點。未平倉量部份,買權大量區落在8000點,而賣權大量區落在7400點。全月份未平倉量put/call ratio由0.87升至0.88,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由17.40%升至24.95%,賣權平均隱含波動率由40.64%降至32.83%,買權升賣權降,明顯看出賣權避險需求大減,但短線盤勢仍持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
本文轉載自:永豐期貨
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