2016年3月17日 星期四

台股解套賣壓浮現 驚驚漲收復8700點 強勢震盪格局 ~ 大昌證券廖維凌



期貨走勢
4月份台指期週四上漲41點收在8698點。價差方面,台指期逆價差擴至36.54點,電子期逆價差擴至1.83點,金融期轉為逆價差2.62點,摩台期逆價擴至0.13點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超127.94億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼327口,淨多單降至19968口,其中外資多單減碼616口,淨多單降至41111口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4391口,淨多單降至15475,目前籌碼面顯示法人對於後勢仍持偏多預期。
期貨行情走勢方面,歐美股市同步開低走高創下波段新高,帶動台指期早盤跳空大漲97點開出,而現貨同步開高後一度迅速衝高至大漲162點,但台幣匯率在熱錢流入下創下波段新高,台幣升值反引發電子股賣壓出籠,而午盤過後日股翻黑韓股漲幅收斂,台指期開高走低終場以小漲41點作收。技術面觀察,週四大盤開高走低以帶長上影線小黑K站穩8700點,且成交量能放大至1092億水準,短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看,目前指數創高後拉回出現流星線,但全數均線同步彎頭向上,並且多項技術指標高檔似有轉弱跡象,短線仍有回檔修正壓力,操作上建議可在月線與前波高點間區間操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在9000點,賣權集中在8400點。未平倉量部份,買權大量區落在9000點,而賣權大量區落在8500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.55降至1.31,大於中性值1但比值縮小,反應選擇權籌碼面雖仍為偏多架構,但高檔反壓有增強跡象。4月買權平均隱含波動率由10.81%升至10.82%,賣權平均隱含波動率由17.66%降至16.69%,買權升賣權降,短線指數仍有回檔修正壓力下,短線操作上建議臨近前高以買權空頭價差策略來因應,惟須善設停損。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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