期貨走勢
台指期週四下跌143點至8417點。價差方面，台指期逆價差擴至-56.87點，電子期逆價差擴至-8.31點，金融期轉為逆價差-14.36點。現貨部分，三大法人賣超76.39億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼12810口，淨多單降至12513口，其中外資多單減碼16182口，淨多單降至39475口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼18705口，淨多單降至7347口。目前籌碼面顯示法人對於後勢仍持偏多預期。
期貨行情走勢方面，聯準會聲明風平浪靜帶動美股收高，亞股開高帶動台指期以上漲26點開出，且美股不畏蘋果財報利空帶動現貨以上漲開出，但早盤除日股外多數開高走低，且大盤量能急縮也引發市場戒心，指數9點半過後多波跳水急殺，11點日本央行公布利率結果後，更引發殺盤力道，終場以大跌143點作收。技術面觀察，週四大盤開高走低以帶下影線中黑K失守8500點大關，且成交量能放大至747億水準，短線量價結構仍為區間震盪偏弱。而以日線型態來看，目前指數日K終結連三紅且失守季線支撐，且月均線仍為下彎並空頭排列， KD指標50以上死亡交叉向下，如之前所說新低量出現後果然出現大盤新低價。操作上建議可沿月線逢高偏空操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，買權集中在8700點，賣權集中在8300點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在8800點，賣權未平倉最大量集中在8300點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.28降至1.05，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由13%升至13.49%，賣權平均隱含波動率由16.84%降至16.72%，買權升賣權降。今天法人多頭寸大幅減碼，量價結構與型態亦為偏空架構，近期操作建議以偏空操作為主。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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