2016年5月11日 星期三

外資大賣百億 弱勢震盪格局 ~ 大昌證券廖維凌


期貨走勢
台指期週三下跌27點至8125點。價差方面,台指期逆價差擴至-10.56點,電子期轉為逆價差-2.44點,金融期轉為逆價差-11.72點。現貨部分,三大法人賣超87.2億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼950口,淨多單降至7337口,其中外資多單減碼4579口,淨多單降至22800口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼179口,淨多單增至3259口。法人多方的籌碼近期經常減碼,台指籌碼面雖偏多但仍須謹慎。
期貨行情走勢方面,油價強彈帶動美股大漲,台指期以上漲25點開出,台股開盤小幅開高後一度電子股大漲帶動漲點擴大站上8200點,但隨著亞股盤中普遍開高走低,且日圓盤中大幅轉升帶動日股跳水,拖累台股由紅翻黑,且金融股盤中賣壓沉重,午盤後震盪走低終場以下跌27點作收。技術面觀察,週三大盤開高走低以帶下影線中黑K上沖下洗,且成交量能放大至784億水準,短線量價結構仍為區間震盪偏弱。而以日線型態來看,目前指數跳空站上5日線後卻收盤失守,季線轉為下彎並空頭排列, KD指標低檔似有彎頭向上跡象,但多項技術指標仍未見背離現象。操作上建議可沿10日線逢高偏空操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在8200點,賣權集中在8100點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8400點,賣權未平倉最大量集中在8000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.9降至0.81,小於中性值1,反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由17.23%降至15.92%,賣權平均隱含波動率由17.86%降至15.12%,買賣權皆降。選擇權籌碼面與價量結構目前皆為偏空,若持有多單請謹慎留意指數之下行風險。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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