2016年6月4日 星期六

週六獨家開市 量能急凍創08年新低 ~ 大昌證券廖維凌


期貨走勢
台指期上漲11點至8576點。價差方面,台指期逆價差縮至-15.57點,電子期轉為逆價差-0.06點,金融期逆價差擴至-4.6點。現貨部分,三大法人賣超3.63億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼822口,淨多單增至28453口,其中外資多單加碼900口,淨多單增至47902口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼74口,淨多單增至20249口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,台指週六受到獨家開市影響量能顯然不足,加上週五晚間美國的非農數據大幅差於預期影響,今日市場觀望氣氛濃厚,上下震幅僅30點,成交量萎縮至298億創下2008年10月以來的新低,請謹慎留意新低量往往意謂著新低價的到來,要謹慎留意近期追價的風險已高。技術面觀察,週六大盤開平走小高持續守穩8550點大關,短線量價結構仍為區間震盪偏多,但請留意量能不足的問題。而以日線型態來看,目前指數站上季線後已連續站穩六日,但季線仍在扣高彎頭向下呈現空頭排列, KD指標來到超買區並死亡交叉,且上方已形成重重套牢反壓。操作上建議在季線上下200點來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在8600點,賣權集中在8300點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8600點,賣權未平倉最大量集中在8200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.45升至1.45,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由13.79%降至13.21%,賣權平均隱含波動率由17.79%降至17.42%,買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多,加深此波反彈信心。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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