日線連四紅 多頭強攻回補缺口 ~ 大昌證券樹林廖維凌

期貨走勢

台指期週三下跌1點至8509點。價差方面，台指期逆價差擴至-207.25點，電子期逆價差擴至-7.2點，金融期逆價差擴至-16.24點。現貨部分，三大法人買超54.1億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼832口，淨多單增至22550口，其中外資多單加碼430口，淨多單增至54664口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼747口，淨多單增至17839口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面，歐美股市持續反彈走高，但脫歐公投倒數計時帶動台指期以平盤開出，台股開盤小幅開低後一度向上完全回補端午空方缺口，但衝高過程預估量能仍低於600億元，且陸港股開盤均以小跌開出，9點半後反倒翻黑 下跌，但隨著陸股因深港通題材轉強反倒拉高創高，而11點過後指數再度陷入平盤上下震盪，終場開平走平以下跌1點作收。技術面觀察，週三大盤開低走高以帶下影線小紅K站上8700點，且成交量能放大至703億水準，短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看，目前指數日K連四紅且完全回補端午變盤空方缺口，但季線持續下彎而短天期均線上彎， KD指標低檔轉黃金交叉向上，但近期若指數創高恐將產生更嚴重背離現像。操作上建議可在季線上下兩百點間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在8600點，賣權集中在8500點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在8800點，賣權未平倉最大量集中在8200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.44降至1.33，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由14.74%升至15.51%，賣權平均隱含波動率由18.18%升至19.23%，買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多，但指數短線高檔恐遇壓，操作上若見季線有守後再行進場佈局因應。

本文轉載自:永豐期貨盤後分析

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