(2016/10/25)
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| 期貨走勢 台指期週二上漲65點至9374點。價差方面，台指期逆價差縮至-11.65點，電子期轉為正價差1.14點，金融期轉為正價差4.24點。現貨部分，三大法人買超30.85億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼3748口，淨多單增至40882口，其中外資多單加碼2789口，淨多單增至93108口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼136口，淨多單增至29501口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。 期貨行情走勢方面，歐美製造業數據利多帶動歐美股市收高，台指期以上漲19點開出，而現貨開盤小幅開高後隨即創下波段新高，但早盤預估量能一度低於600億元，但美元指數週一續創7個月新高,亞洲貨幣貶值壓力仍存,台幣開盤續貶且盤中再度貶破31.7大關，導至9點15分過後期貨漲幅收斂至將近平盤，但隨著台幣貶幅收斂轉升值，台股隨即一路震盪走高，帶動台指期一度逼近9400點，終場開高走高以上漲65點作收。技術面觀察，週二大盤開高走高以帶上影線小紅K挑戰9400點，而成交量能增至644億水準，短線量價結構轉為區間震盪偏多。以日線型態來看，目前指數日K終結連二黑且創下波段新高，所有均線全數上彎且多頭排列， 多項技術指標持續黃金交叉，但量價指標背離嚴重。操作上建議可待指數回測5日線不破後偏多操作，並請嚴設停損。 選擇權分析 選擇權從成交量來觀察，買權集中在9500點，賣權集中在9000點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在9500點，賣權未平倉最大量集中在9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.45升至1.59，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由11.59%降至11.38%，賣權平均隱含波動率由16.09%降至15.25%，買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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