期貨走勢
台指期週三下跌27點至8956點。價差方面，台指期逆價差擴至-61.38點，電子期逆價差擴至-3.88點，金融期轉為逆價差-11.39點。現貨部分，三大法人賣超7.47億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼2865口，淨多單降至24955口，其中外資多單減碼3558口，淨多單降至76346口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1513口，淨多單降至11893口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，歐美股市反彈收高，帶動台指期以上漲19點開出，且外資瘋狂加碼期貨多單逼近8萬口激勵市場信心，期貨開盤一度衝高站上9000點，而現貨開盤小幅開高後預估量能連二日急凍至不足500億元，指數隨即下殺翻黑，而週二止穩的金融股在兆豐金續弱創下波段新低，且台幣再度轉貶貶破31.8大關，所幸鴻海集團多檔個股攻上漲停維繫多方信心，11點過後期貨現入橫向狹幅盤整，尾盤跌幅擴大終場開高走低以下跌27點作收。技術面觀察，週三大盤開高走低以帶上影線小黑K回測9000點，但成交量能縮小至607億水準，短線量價結構仍為震盪偏空。以日線型態來看，目前指數日K反彈遭逢5日線反壓壓回，而短期均線仍同步彎頭向下， 多項技術指標持續下探，短線仍可能出現技術面拉回走勢，若未能迅速站回月線恐將回測季線支撐。操作上建議逢高佈空，可待指數反彈站不穩月線後偏空操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，買權集中在9100點，賣權集中在8800點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在9400點，賣權未平倉最大量集中在8600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.09升至1.19，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由11.61%升至11.79%，賣權平均隱含波動率由14.39%升至14.59%，買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多，但仍要留意短線上的震盪。
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