期貨走勢
台指期週四下跌32點收在8188點。價差方面，台指期逆價差擴至28.17點，電子期逆價差擴至0.99點，金融期逆價差擴至2.08點，摩台期指逆價差擴至1.00點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超129.97億；而在台指期淨部位方面，大法人多單加碼2665口，淨多單升至4825口，其中外資多單加碼319口，淨多單升至10451口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼585口，淨多單升至9625口，顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性預期。
期貨行情走勢方面，油價續跌加重全球股市跌勢，帶動週四台指期早盤以下跌38點開出，而現貨開小低盤後9點半之前停損賣壓出籠帶動期貨一度大跌119點，但盤中櫃買指數在生技類股與太陽能類股止穩帶動下率先翻紅，加上金融股回測8月股災起跌點後出現破底翻，金融期率先翻紅帶動期貨出現一波拉抬收斂跌幅，尾盤期貨以小跌32點作收。技術面觀察，週四大盤開低走平以帶長下影線小紅K力守8200點大關，而成交量能縮小至888億水準，短線量價結構仍對空方有利。而以日線型態來看，目前指數日K終結連二黑但仍創下近期新低，且短中期均線彎頭向下，而多項技術指標轉為空方訊號，趨勢對空方轉向有利。近期可能出現空方持續測低走勢，操作上建議可沿5日線偏空順勢操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，12月份買權集中在8200點，賣權集中在8000點。未平倉量部份，買權大量區至8500點，而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.83升至0.87，再度落回中性值1之下，反應選擇權結構目前呈現中性格局。12月買權平均隱含波動率由17.15%降至15.70%，賣權平均隱含波動率由21.54%升至23.14%，買權降賣權升，週三指數再度開低走低以作收，短線型態仍呈弱勢區間整理格局，操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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