期貨走勢
台指期週五上漲59點收在8376點。價差方面，台指期轉為正價差至12.72點，電子期轉為正價差至0.29點，金融期轉為正價差至0.82點，摩台期正價差擴至1.04點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超28.8億；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼2517口，淨多單升至17396口，其中外資多單加碼2107口，淨多單升至24931口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼888口，淨多單升至18470口，顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，美股週四因聖誕節提前收市，三大指數高檔整理，終場漲跌互見，而週五亞洲股市僅日股與陸股開市，市場預期交投清淡，連帶影響週五台指期早盤僅以小漲18點開出，而現貨開盤後市場預估成交量恐將創今年最低量，在量能低迷冷清預期下，盤中台指期高低區間僅42點，直至午盤過後陸股翻紅，台指期才見買單進場追價，終場上漲59點作收。由技術面觀察，週五大盤開平震盪走高，成交量能急縮至400億元水準，短線量價結構對多方反彈仍較不利。而以日線型態來看，目前指數連三日守穩月線，且下檔5日線與10日線上揚，多項技術指標持續反彈跡象，近期若能持續守穩在月線之上，則指數仍有機會挑戰季線反壓，操作上建議在前波低點與季線之間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在8500點，賣權集中在8100點。未平倉量部份，買權大量區落在8800點，而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.08升至1.13，大於中性值1，選擇權籌碼結構仍為中性偏多格局。1月買權平均隱含波動率由15.39%升至16.21%，賣權平均隱含波動率由21.26%降至20.09%，買權升賣權降，週五指數開平走高，短線反彈型態持續，操作上建議逢拉回以買權多頭價差策略因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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