期貨走勢
台指期週二小漲6點收在8066點。價差方面，台指期轉為逆價差至7.35點，電子期轉為逆價差至0.25點，金融期轉為逆價差至0.93點，摩台期轉為逆價差至0.33點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超49.08億；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼947口，淨多單降至8807口，其中外資多單減碼2738口，淨多單降至17200口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1959口，淨多單降至14228口，顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性預期。
期貨行情走勢方面，歐美股市週一漲跌互見，帶動週二台指期早盤以上漲17點開出，而現貨同步跳空開高後9點10分前一度拉高漲至77點，但盤中金融指數率先翻黑下跌，加上市場資金全數轉進華亞科、南亞科與矽品等併購題材個股，反倒排擠其餘個股量能，尾盤現貨壓低也帶動期貨僅以小漲6點作收。技術面觀察，週二大盤跳空開高走平以帶上影線小黑K未能站上8100點大關，而成交量能縮小至723億水準，短線量價結構仍對空方有利。而以日線型態來看，目前指數日K回補昨日空方缺口但未能站回5日線，且短中期均線彎頭向下，而多項技術指標轉為空方訊號，趨勢對空方轉向有利。近期可能出現空方持續測低走勢，操作上建議可沿5日線偏空順勢操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，12月份買權集中在8100點，賣權集中在8000點。未平倉量部份，買權大量區落在8500點，而賣權大量區落在7800點。全月份未平倉量put/call ratio由0.81回升至0.84，持續低於中性值1之下，反應選擇權結構目前仍呈中性偏空格局。12月買權平均隱含波動率由20.63%降至14.14%，賣權平均隱含波動率由18.28%升至19.20%，買權降賣權升，週二指數留長上影線，短線型態仍為弱勢盤跌格局，操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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