期貨走勢
1月份台指期週三上漲130點收在8170點。價差方面，1月份台指期逆價差14.66點，電子期逆價差1.22點，金融期逆價差1.04點，摩台期正價差0.02點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超39.98億；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼2142口，淨多單升至10949口，其中外資多單加碼1479口，淨多單升至18679口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼3125口，淨多單升至17353口，顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性預期。
期貨行情走勢方面，歐美股市週二大幅反彈走高，帶動週三台指期早盤以跳空大漲115點開出，而現貨同步跳空開高後雖一度小幅拉回測試8100點關卡，，但早盤亞股中日韓以及港股漲幅均高達2%，加上週三結算見到台積電積極表態大漲近4%，帶動台股開高走高，尾盤維持在高檔結算最終期貨以大漲133點作收。技術面觀察，週三大盤跳空開高走高以帶上下影線中紅K一度站上8200點大關，而成交量能放大至883億水準，短線量價結構轉對空方不利。而以日線型態來看，目前指數日K跳空站回5日線，但短中期均線彎頭向下，而多項技術指標似有轉向反彈跡象，趨勢恐將轉向低檔震盪。近期可能出現多空方來回拉鋸走勢，操作上建議在前波低點與月線間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在8800點，賣權集中在8000點。未平倉量部份，買權大量區落在8800點，而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.84升至0.92，持續低於中性值1之下，反應選擇權結構目前仍呈中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由14.14%升至17.52%，賣權平均隱含波動率由19.20%升至23.89%，買賣權同升，週三指數雖跳空上漲，但短線型態仍為弱勢盤，操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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