期貨走勢
台指期週四上漲111點收在8281點。價差方面，台指期逆價差擴至38.67點，電子期逆價差擴至1.77點，金融期逆價差擴至7.26點，摩台期轉為逆價差至1.00點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超109.28億；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼1922口，淨多單升至12871口，其中外資多單加碼352口，淨多單升至19031口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼4355口，淨多單降至12998口，顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，美國股市週三持續反彈走高，帶動週四台指期早盤以上漲32點開出，而現貨同步跳空開高後隨即一路震盪走高，且早盤中國日本以及港股漲幅均高達1%以上，加上美國金融類股強漲帶動台灣金融股同步強彈，也帶動台股開高走高，尾盤更見大單敲進權值股最終期貨以大漲111點作收。技術面觀察，週四大盤跳空開高走高以實體中紅K拉尾站上8300點大關，而成交量能放大至916億水準，短線量價結構轉對多方反彈有利。而以日線型態來看，目前指數日K跳空站回10日線，且5日線與季線轉向上彎，而多項技術指標轉向反彈跡象，趨勢將轉向低檔震盪。近期可能出現多空方來回拉鋸走勢，操作上建議在前波低點與月線間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在8600點，賣權集中在7800點。未平倉量部份，買權大量區落在8800點，而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.92升至1.11，大於中性值1，反應選擇權籌碼結構由原本中性偏空轉向中性偏多格局。1月買權平均隱含波動率由17.52%降至14.60%，賣權平均隱含波動率由23.89%降至22.21%，買賣權同降，週四指數跳空拉長紅K，短線反彈型態浮現，操作上建議逢拉回以買權多頭價差策略因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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