期貨走勢
台指期週一上漲75點收在8468點。價差方面，台指期轉為正價差至13.73點，電子期轉為正價差至0.33點，金融期正價差擴大至2.88點，摩台期指轉為正價差至1.12點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場轉為買超63.45億；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼192口，淨多單降至11635口，其中外資多單加碼69口，淨多單升至20201口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼70口，淨多單降至16532口，顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，美股不畏升息利空報復性反彈，帶動週一台指期早盤以大漲102點開出，而現貨開盤後買盤加持一路拉抬指數大漲超過150點，但大立光營收衰退衝擊股價大跌，加上韓國股市開高走低翻黑影響，帶動台指期9點半衝高過後漲幅收斂至百點以內，尾盤期貨以上漲75點作收。技術面觀察，週五大盤開高走高以帶上影線小紅K一度創下近期新高，且成交量能放大至878億水準，短線量價結構仍需持續觀察多空方向。而以日線型態來看，目前指數日K化解三日季線支撐危機，但月季線正式死亡交叉，所幸多項技術指標仍為反彈續航訊號，趨勢轉為多方已無退路。近期可能出現突破走勢，操作上建議可等多空方突破方向順勢操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，12月份買權集中在8600點，賣權集中在8400點。未平倉量部份，買權大量區至8800點，而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.96升至1.03，再度落回中性值1之上，反應選擇權結構目前呈現中性格局。12月買權平均隱含波動率由17.11%升至17.19%，賣權平均隱含波動率由21.53%降至19.24%，買權升賣權降，週一指數開高走低以黑K作收，短線型態仍呈弱勢區間整理格局，操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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