2016年7月6日 星期三

量增回檔 台指大跌呈島狀反轉 ~ 大昌證券廖維凌



期貨走勢

台指期週三下跌142點至8468點。價差方面,台指期逆價差擴至-107.75點,電子期逆價差擴至-7.52點,金融期逆價差擴至-17.53點。現貨部分,三大法人賣超156.29億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼6212口,淨多單降至24753口,其中外資多單減碼5890口,淨多單降至58842口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼3651口,淨多單降至9802口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,歐美股市同步大幅拉回,帶動台指期以下跌58點開出,且現貨開盤跳空開低跌破5日線支撐,英鎊早盤跌破1.29大關創31年新低,帶動亞洲匯市齊貶且隨著人民幣中間價續創六年?新低,台指期一度急殺跌勢加重,雖上證指數展現韌性守穩3000點大關並續創波段高, 但台股短線漲多後賣壓不輕,終場開低走低以大跌142點作收。技術面觀察,週三大盤跳空開低走低以帶下影線中黑K失守8600點,且成交量能放大至786億水準,但短線量價結構轉為區間震盪。而以日線型態來看,目前指數日K連二黑並一舉跌破短期均線支撐,且高檔行成島狀反轉型態, KD指標轉為死亡交叉向下,且指數面臨雙背離修正壓力。操作上建議可觀察指數三天能否回補空方缺口後再行布局。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在8600點,賣權集中在8400點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8800點,賣權未平倉最大量集中在8000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.65降至1.37,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由13.63%升至14.71%,賣權平均隱含波動率由17.28%升至18.22%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多,但指數短線高檔或遇壓,建議回測均線有守後再行佈局因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析
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