2016年7月5日 星期二

量縮回檔 回測五日均線有守 ~ 大昌證券廖維凌


期貨走勢
台指期週二下跌23點至8609點。價差方面,台指期逆價差縮至-107.07點,電子期逆價差擴至-4.74點,金融期逆價差擴至-6.36點。現貨部分,三大法人賣超7.05億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼494口,淨多單降至30965口,其中外資多單加碼836口,淨多單增至64732口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2117口,淨多單降至13453口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,美股休市但歐股終結連三日反彈走勢,帶動台指期以下跌32點開出,而現貨開盤反應亞股下跌開低,且隨著人民?中?价刷新201012月?新低,台指期一度震盪走低跌勢加重,所幸隨著中國公布服務業PMI優於預期,上證指數展現韌性開低走高突破3000點大關, 台股在陸股轉強後緩步反彈收斂跌幅,終場開低走平以下跌23點作收。技術面觀察,週二大盤開低走低以帶下影線小黑K守穩8700點,且成交量能縮小至622億水準,但短線量價結構仍為震盪偏多。而以日線型態來看,目前指數日K終結連六紅但回測5日線有守,且所有均線仍為上彎, KD指標持續黃金交叉向上,但指數過高而出現指標量價雙背離。操作上建議可觀察指數回測月線若有守後逢低布局並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在8800點,賣權集中在8500點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8800點,賣權未平倉最大量集中在8000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.67降至1.65,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由14.02%降至13.63%,賣權平均隱含波動率由17.33%降至17.28%,買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多,但指數短線高檔或遇壓,建議回測均線有守後再行佈局因應。
本文轉載自:永豐期貨盤後分析

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