2016年7月22日 星期五

量縮回檔 台指失守五日線 ~ 大昌證券廖維凌


期貨走勢
台指期週五下跌59點至8925點。價差方面,台指期逆價差擴至-88.14點,電子期逆價差擴至-5.18點,金融期逆價差擴至-21.26點。現貨部分,三大法人買超35.76億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1953口,淨多單降至23729口,其中外資多單減碼743口,淨多單降至62440口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼217口,淨多單降至7899口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,美股終結接連創高多頭氣勢,亞股普遍開低帶動台指期以下跌19點開出,而現貨開盤跟隨亞股跌勢小幅開低後,隨著人行調升人民幣中間價,期貨一度急拉至平盤後,隨著陸股開低走低,指數隨即震盪走低跌點擴大,且本波外資軋空行情導至週四台股轉為實質正價差,空單回補力道減弱且尾盤賣壓出籠,終場開低走低以下跌59點作收。技術面觀察,週五大盤開低走低以帶下影線小黑K仍守穩9000點大關,且成交量能縮小至805億水準,短線量價結構仍為震盪偏多。而以日線型態來看,目前指數日K未能續創新高且收盤失守5日線,但均線仍彎頭向上並多頭排列, 而KD指標90以上死亡交叉向下,下週需觀察會否出現高檔鈍化走勢。操作上建議可沿5日線偏多操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,買權集中在9200點,賣權集中在8700點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在9200點,賣權未平倉最大量集中在8500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.13降至1.1,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由14.69%升至14.88%,賣權平均隱含波動率由17.14%升至17.47%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多,多方信心強勁可偏多操作為主。

本文轉載自:永豐期貨盤後分析

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